Управление рисками 1.0.

Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.

В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.

Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.

Раздел 1. Риски в современном бизнесе.
• Качественное и количественное понимание рисков.
• Риски: положительная и негативная сторона прогнозов,
• Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).

Раздел 2. Классификация рисков.
• Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды).
• Риски бизнес-процессов:
- Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями,
- Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией,
- Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании,
- Риск лояльности – мошенничество,
- Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков,
• Риски, связанные с информацией для принятия решений:
- Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности,
- Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение,
- Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели,
- Особенности рисков в развивающихся экономиках.

Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
• Дисперсия,
• Среднеквадратичное отклонение,
• VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений,
• ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению,
• Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию,
• Метод Монте-Карло.
Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.

Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
• Назначение и структура карты рисков,
• Примеры составления карт для различных отраслей,
• Составление базы рисков (300 и более наименований),
• Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.
Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого
контроля для условной газотранспортной компании.

Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC).
• Структура модели и анализ бизнес-рисков,
• Разработка стратегий. Функционирование модели,
• Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.

Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM
• Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства,
• Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта,
• Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией,
Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании

Раздел 4.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков,
• Назначение и структура карты рисков,
• Примеры составления карт для различных отраслей,
• Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.
Задание 1. Анализ карты рисков

Раздел 7.Разработка противорисковых мероприятий
• Способы противодействия рискам
- Избегание,
- Программы недопущения рисков,
- Мониторинг,
- Отсутствие действий (сознательное),
- Иное,
• Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
- Изменение вероятности наступления события,
- Расходы на недопущение риска,
- Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ,
• Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.
Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий